我的量化投資史

我以前很喜歡寫程式,
剛開始接觸投資時,就希望能夠用程式超越99%的投資人
我以為程式交易是好棒棒,
有了這個絕密的武器,在投資市場上就能夠輕而一舉超越絕大部分投資者。
現在真的覺得自己好傻好天真呀!

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我錯了,量化投資不是聖杯

後來不斷的研究發現,量化投資也是有其極限
歷史年化報酬率最高也就10~20%,上線後還不保證可以跟歷史績效一樣
這個時候才瞭解,操盤手每天看線,不是看假的,投資還是得花很多時間磨練。

於是,我開始主觀交易,但後果是?

想建構一個超強的回測平台,真的不容易。
還沒建好前,我手已經很癢,就開始投資了,
那個時候我真的很蠢,直接上網搜尋,大家最近講哪些股票、看看KD值,就直接買了!?

可想而知,結果就是慘賠(幾千塊XD我很膽小),
但心情很差!尤其是每天要顧著那些股票,
不知道它明天又要如何震盪,心情隨之擺盪。

於是,我又參考了一個很有名的老師,
照著它的明牌買,發現怎麼買怎麼跌,心情更差!
總覺得股市茫茫無所適從,

突然發現,我這不是在”投資”,而是在”賭”!

有了好策略,還是高買低賣

我的回測平台終於建好了,開始找好的策略,也有幾個不錯的選股方法,
用股市大富翁模擬,跑得好棒棒,於是決定將策略上線,
上線後覺得好奇怪,怎麼開始策略不管用了?連續兩個月都在震盪,

當時又是暑假,我就丟棄此策略,跑去到處玩。

九月開學,回頭才發現自己的策略漲了20%
我竟然都沒有跟到,於是投入真錢,又開始賠…。

原來這就是傳說中,有了策略還是高買低賣呀XD。

終於,下定決心每天投資

開始使用策略,策略會跑出來的股票清單,
但我還是不相信它,喜歡自己研究半天,少買幾檔,

後來發現沒買的都漲,買的都跌,
跑出來跟策略的報酬率不太一樣,我的實際報酬率輸策略的報酬率…

於是,下定決心按表操課?

沒有,最後我還是沒按表操課,因為我慢慢的跟策略產生了一些默契,
現在我每天只看10分鐘,搭配一些額外的籌碼面(券商分點),
我發現主觀甚至可以稍微優化策略,當然沒有歷史績效輔助,說不定我只是最近運氣好罷了。

當初我就是沒有個方向,才學習的如此緩慢,所以撰寫新手選股SOP懶人包
雖然不一定是最好,但假如你是剛開始接觸股票的話,應該可以避免你走一些冤枉路。

人與量化條件搭配,相輔相成

從最初,策略帶我找標的,
最後,我用更多數據來篩選策略給我的股票,

學習選股的路上,像是互相提拔的感覺。
人與量化策略一起買賣股票,目前看來是可行的,
缺點就是要額外的時間,考慮額外的因素來買賣,
而且遇到策略不靈光時,有交易手法變形的可能。

平常不太會去更動策略的選股,
但最近躲過全球慘跌是我自己主觀判斷,

大家在交易的時候,應該也有量化(機械式的篩選)和主觀(自己查個股資料判斷)的部分,
很好奇大家在這兩個部分各佔了多少呢?

FinLab - 韓承佑

嗨大家好,我是韓承佑,FinLab創辦人,畢業於巴黎薩克雷大學資工博士,目前擔任臺灣量化交易協會 學術顧問、台北商業大學 創新育成中心 創業技術顧問與上市科技公司 量化交易顧問。當初,我喜歡寫程式、無意間因為軟體比賽接觸Fintech,從此開始了財經跟程式的學習之路。我們成立 FinLab 量化投資部落格,用自己研發的軟體,對台灣股市做大量快速的實驗。希望可以在量化投資的路上,當大家的「武器製造商」!