今年是我在交易技術上提升最多的一年，這一路上學到很多新的知識和心得，利用這篇文章紀錄起來，免得我之後忘記，或遭到未來的我打臉，也是有可能的，畢竟學無止境嘛！
交易聖杯是存在的
這標題，大家一定會覺得我根本交易經驗不足，或自大發瘋，怎麼可能有聖杯？怎麼可能永遠賺錢？怎麼可能每年超越大盤？
確實，世界上沒有永遠都在賺錢的策略，但是要是你覺得聖杯是不存在的，那你幹嘛做這麼多研究？花這麼多時間在這裡？為什麼不定期定額投資 ETF 就好了？
聖杯是個雞生蛋、蛋生雞的問題，當你覺得世界上沒有聖杯，讓你產生一絲欣慰，不是你找不到，而是大家都找不到！帶著這份安慰，你就可以不用努力，不用做研究，也可以對自己的績效找很多藉口。勉強自己於不喜歡的工作，安逸於穩定的薪水。
但假如你相信聖杯，你才會努力，才會想方設法，才會跳脫一層層框架去尋找，最後找到近似聖杯的績效，那也是很值得了！你會發現，相信聖杯的心態本身就是一種聖杯。
今年也見識到了很多神人的績效跟交易方法，並且找到自己高效的策略。聖杯與其說是一個策略，更應該說是一種心法，讓你有毅力產生不同的策略，並且對於交易虧損有合理的認知。
當然每個人都可能有可能可以找到自己的方法，但以一個技術開發者而言，要怎麼樣朝向自己的聖杯邁進？
跳脫現有的框架
你是個體，向外延伸的話，有城市、國家、星球、太陽系、宇宙。
工作也是：個人負責簡單的工作，團隊負責任務，公司負責資源調度。每上去一個維度，你所需要的就是不同的思維。
Elon Musk 曾說，為了打造電動車，他們製作了一個機器，為了製作這機器，他們又做了一個機器來製作這個機器。這就是一個思維的躍進，維度的提升。
交易也是一樣，從盯盤看 K 線圖，到製作自動交易的工具，到回測驗證，過擬合驗證，到研發「研發交易策略產生工具」，你在哪一個維度上呢？
你或許會覺得，有必要這樣子？做交易如此有點太極致，催毛求疵？用簡單的方式交易就可以了吧！那當然是對的，簡單的方法來獲得 20％ 年報酬基本上是可以達到，但是更高的報酬，就仰賴更深的研究。
以往的回測方式，程式碼改一改，回測跑一跑，這樣的缺點是，你會陷入「改-跑-改-跑」循環，但是策略績效並沒有變好，甚至越改越爛，陷入瓶頸。假如你有上述的瓶頸，就代表你需要跳脫現有框架，重新思考一下 SOP 了！
當初我的 AI 模型就有這樣的缺點，於是今年我設計了一個系統，將所有的程式碼迭代都當成是 hyper-parameter。每一次的調整都不會白費，日後都可以隨時調用，原本程式碼只有 300 行，但是隨著實驗的累計，現在已經到了 5000 行了。可以讓我一次產生非常多種 AI 策略，且績效是倍數般成長。
剛開始你會覺得，這麼耗費心神沒有價值，但當你突破瓶頸，積累的程式碼不停增加新功能，複雜到一定的程度時，策略的爆發力會讓你開眼界！不過一般人才沒這麼多閒工夫，所以你需要…
把研究當成興趣，賺錢是附屬的
一般人沒那個耐心，光是寫回測驗證的人就寥寥可數，更何況是進行更複雜的工程。說到錢，大家總是想說越快賺到越好。但往往來的快，去的也快。
真正長期將績效做到最好的，往往不是每天看盤，而是每天做研究的人。績效只是資料科學的技術實力的一種展現，我非常少操作別人報的明牌，因為這些報酬不但非長久之計，還是我自己能力不足的象徵！
當然並不是所有人都適合這樣的研究，畢竟並非大家都讀資工系，也不是大家都有時間精力在做研究上。不鼓勵大家都來找尋自己的量化交易聖杯，而是你真的對於研究很有興趣的人，只要在這條路上足夠久（好幾年），相信大部分的人都能找到自己的聖杯，只怕你一兩個月就沒耐心。所以你需要
相信自己
當你不相信自己，就會開始聽信明牌，就開始找名師，繳學費。開始找各種方法，嘗試各種非量化方法，無所適從。因為沒有一種方法是永遠賺錢的，只要你信心不足，再好的策略也沒用。
就像我當前最好的策略系統，當時上架也是賠的一塌糊塗。當初光研發整整兩個月，興高采烈的上架，發現怎麼一直虧損？才瞭解滑價比想像還嚴重，吃光所有利潤甚至是倒賠！策略運行資金正在歸零中…
當時候我大可下架策略，或是減少策略操作的資金。但我偏不，就是要一邊運行策略，一邊將策略調整好。面對極大的壓力，熬夜修改策略，直到實現獲利。那是我 2021 年壓力最大的兩個月，也是最豐碩的兩個月，只能說沒有信心辦不到！
人生最怕的就是不敢冒險，因為沒風險本身就是一種風險。從法幣貶值，到比特幣暴漲，印證穩定需要付出的代價，如此高昂！大家都要有信心去冒點險！
總結
雖然這些都很空泛，但是 2021 年我學到的東西，這些比較偏向個人開發策略的心法，我從小就是單打獨鬥型的研究人員，所以總結僅代表個人經驗：
跳脫框架 x 持之以恒 x 相信自己
簡而言之，假如你想要找量化交易的聖杯，我覺得每個人都有潛力，但可能沒那個毅力，包括我自己也是，要想辦法克服惰性！加油！
