別買 ETF 因為存在根本性的缺陷!| 程式交易特別企劃 – 建構出自己的ETF (前導篇)
在此篇文章中,我們將探討為何00905宣稱使用自創的Smart Beta因子進行選股,兩年績效卻與0050相差不到0.5%?
不是Smart Beta因子無效,而是流動性的檢驗機制限制了Smart Beta的表現,導致ETF就如同是被閹割過一般。
為什麼ETF必須引劍自宮呢? 散戶投資人能否拿掉這些限制以獲得更好的績效?
更詳細的內容,歡迎各位客官自行享用囉!
現金及約當現金:如何評估企業的現金流?
現金及約當現金是企業能夠立即使用的資金,對於企業的經營和發展具有重要意義。現金及約當現金可以用於滿足企業的短期償付債務的需要,例如薪資、租金、借款利息等。它們也可以用於進行投資或收購等活動,以增加企業的營業收入或擴大企業的經營範圍。此外,現金及約當現金也是投資者和借款人考慮企業財務狀況時的重要參考指標。企業持有足夠的現金及約當現金,可以讓投資者放心,表明企業有能力償付債務;而借款人則可以更有信心地向企業提供融資。
產業資料庫的基礎應用
這篇教學文章將說明FinLab的「產業題材資料庫」的簡單應用,並教你如何用 Python 與 Pandas 基礎語法去「客製化」自己的產業分類,讓產業資料庫更豐富
使用 Python 進行股票分析指南:入門篇
隨著網絡技術的發展,股票交易已經成為了一個非常流行的投資活動。許多投資者通過在網上交易平台進行交易,賺取股票價格的差額。Python是一個非常流行的程式語言,可以用於解決各種問題。它具有強大的數據分析功能,可以用於分析股票市場的數據。在本文中,我們將向您展示如何使用Python進行股票分析。我們將從Python的基礎語法入手,並介紹如何使用Python庫來獲取股票數據。接下來,我們將深入探討如何使用Python進行股票預測,並實現一個簡單的交易策略。通過學習本文中的知識和技能,您將能夠使用Python進行股票分析,並通過應用您的交易策略來獲得投資回報。讓我們開始吧!
FinLab 開發與研究月報 (2022-11)
這個月我們發佈了許多研究與教學,希望讓大家上手 FinLab量化平台 ,並示範如何用Python實作出量化策略,除了程式範例,我們也在下述「關鍵研究報告」的文章中詳細寫出策略背後的巧思,讓你不僅知道如何寫程式,更進一步了解設計原理與細節規劃。
FinLab量化平台 的訂閱服務與過往課程最大的不同是內容會不斷加值並推陳出新,觀察市場變化,研發新的武器,陪大家在程式交易的路上一起成長茁壯!
如果您前些日子因忙碌而錯過內容,隨時都可以再回來複習,以下為本月研究月報。
選股回測系統豆知識 (2)|持股比例上限設定
策略回測最怕測到快樂表,什麼是快樂表?簡而言之就是紙上談兵的表現嚇嚇叫,但實際操作時卻很難貼合回測,通常這類情況多是流動性風險問題,而另一種快樂表就是回測數據的解讀錯誤,像是看到超高年化報酬率就很嗨,卻沒注意到在勝率普通的情況下,高報酬是不是剛好靠幾檔交易重壓而生成?若真是如此,那運氣成分可能佔比很大。
本文會利用一些簡單的技巧去避免統計的陷阱,讓你注意到策略中因持股重壓導致的失真問題。
選股回測系統豆知識 (1)|報酬率計算
新來的朋友可能會對 FinLab 量化平台 的回測報酬率計算不了解,此文會針對幾個常見疑惑點做解析,讓大家了解目前回測系統的規則與限制,更能上手平台的使用。
選股策略系統性學習(1)|新手初訪
FinLab 策略實驗室 的選股策略程式範例琳瑯滿目,初來乍到,你是否有選擇障礙的困擾?感覺每一道都很厲害,但又不確定適不適合自己的口味與程度?擔心程式太難,導致自己體會不出精妙所在,該如何由淺入深來學習策略思維與程式?
房地產專題系列
用程式分析房地產可行嗎?房地產爬蟲教學在這裡!
賺了一輩子的錢,還不如買對一戶房!
非常誇張,但又滿有道理的!假如一定要買房子,要買在哪裡呢?隨著屋齡不同,房價應該要如何變化呢?這些問題,可能只有房地產專家為你解惑,但一般人要買房,除了相信專家以外,還能怎麼辦呢?
台北最抗跌公寓在哪? Python 告訴你 (Part 3)
文末告訴你買哪裡?多少年齡的公寓?比較好!(結果滿出乎意料)根據專家的說法,由於人口老化的關係,房價未來比較悲觀,假如我們要自住買房怎麼辦?
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月營收選股|股價創新高|新手必學的雙動能策略
用Python回測總經指標(2)|美國失業率 vs S&P 500指數
Python爬蟲教學|台股數據|集保戶股權分散表
低波動本益成長比策略 | MAE_MFE 機器學習選股
Python爬蟲教學| 財經數據|台灣貨幣總計數 M1B & M2
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大盤融資維持率|Plotly-多重圖組|DashBoard製作教學(3)
機器學習 Python 做比特幣交易,如何找到好的特徵?增進模型的有效工具
護國神山抄底策略
研發費用率選股策略
美股探險記第1課:為什麼要投資美股?
只投資台股不好嗎?為何要投資美股?台股近幾年在全世界的股市表現名列前茅,很多人會疑惑資金集中在台股就有很好的績效了,像是FinLab的台股策略甚至就有年化40%以上的範例,幹嘛還要多費時間研究美股?