這是個非常忙碌的 7 月,FinLab package 迎來非常重大的更新,最重要的莫過於新的 portfolio 模組,可以非常方便的組合所有策略,在同一個證券帳戶下進行再平衡。
這個功能我測試了非常久,原因在於
- 要保護好大家的荷包,盡可能不要有錯誤,
- 實際下單,每次都遇到很多想要做的功能,所以一直在新增功能
- 新增的功能又要測試
我們的測試是非常真槍實彈,使用了上千萬的資金,同時執行 10 個策略(最近變成了 20 個),於每天進出場持續三個月,運作穩定,我們才敢放上來讓大家測試使用,然而或許還有一些部分是我們沒有考量到的,所以建議還是不要在開市時使用,盡量在開盤前、收盤後來使用,來確保下單的功能符合預期。
有什麼功能呢?
我們也撰寫了教學文件來方便大家使用,用法應該算是非常簡單直覺,化簡到極致,但同時又非常智慧,能夠偵測你的策略改變而下單。
管理投資組合:PortfolioSyncManager
值得一提的是 PortfolioSyncManager,他可以幫你
- 佈局所有策略的股票,
- 偵測股票的停損停利,
- 策略在線更換、更改權重。
第三點尤其重要,因為以我來說,一直會有新的研究和新的實驗想要進行,所以能夠隨時按照我的需求來更換策略,同時又能智能的慢慢換,而非策略一上線就急著把大舉股票清空買入,避免不必要的賺換手續費成本。
絕對不超過本金
我們設計了一個流程,讓下單的部位絕對不會超過設定部位「total_balance」,它會考慮T+2的狀況,也就是證券款延遲收付款的情況,來準確的下到指定的最大部位!最大話利用資金時,同時確保不會需要額外轉帳補錢,讓大家以最懶、最智慧的的方式調整股票部位!
甚至!你可以在持股全滿時,隨意更換策略、隨意更改總資金大小。它還是會動態自己調節所有金額,不用擔心任何違約交割的狀況,讓你:
- 略過計算張數的小細節
- 略過要下多少部位的煩惱
- 略過多策略配置的複雜程序
略過不代表沒有幫你做,它反而幫你用最好的方式,來達成你想要執行的成果,人工執行,通常不會比它更好。
績效監控
有了投資組合實際下單,勢必需要監控績效,在回測結束後的報表中,我們現在加入了「績效報告」,可以觀看累計或是即時的報酬率,方便您即時監控整個投資組合。
我們發現現在看盤軟體最大的缺點,就是無法一目了然,知道「大部位的資產」賺賠是多少,透過視覺化的方式,你可以馬上瞭解今天的觀察重點:
- 是哪檔股票部位非常大?
- 是哪一檔股票漲跌最多?
方便使用者後續觀察目前持股的狀況。
![FinLab 1.2 支援全自動下單! 1 image](https://www.finlab.tw/wp-content/uploads/2024/07/image-1024x757.png)
未來目標
接下來,應該會有更多功能值得期待:
- 每天系統化的監控買賣滑價、
- 股票部位差異、
- 模擬與實際的損益
這些都還在緊鑼密鼓的建構中,並且建構的過程中,我們極度注重使用者體驗,要讓一切的設定越簡單越好!讓人人都能有一個動態且智慧的資產配置組合!