揭開 OpenFE 在量化交易中的神秘面紗：高效自動化特徵生成的原理與實踐
量化交易的核心在於數據分析和模型建構，而特徵工程是連接原始數據與模型性能的關鍵環節。隨著數據規模和複雜度的增加，手動特徵工程變得越來越困難且耗時。OpenFE（Open Feature Engineering）作為一個高效的自動化特徵生成工具，為量化交易中的特徵工程提供了全新的解決方案。本文將詳細介紹 OpenFE 的原理，並探討其在量化交易中的應用。
大跌後的底氣 – 獨家主力波動指標
券商分點理論上是非常有效果的數據，應用得當，可以用來預測股價的走勢，然而，市場上主要將券商分點資料來計算「主力買賣超」、「買賣家數差」，該指標在選股的有效程度上，並非顯著。 本文將提出一種新的方式，來提取券商分點資料，製作更有效的選股指標，其效果非常顯著，搭配回測策略能夠有效獲得卓越的效果。
探討一個全局有效的因子優化方法
在投資的世界裡，尋找有效的選股策略一直是投資者追求的目標。最近，我們意外發現一個簡單而有效的修改，就能讓現有因子進行選股時產生很不錯的結果。這篇文章將深入探討這個策略的背後邏輯，並展示如何通過簡單的代碼來實現。
飆股可以賺更多？| 台股賣出的技術
如果想要抓飆股即時的轉折，必須要靠「技術面指標」當主要賣出訊號，基本面訊號頻率太低，像月營收一個月才發佈一次，如果以基本面當訊號，很容易太慢。
因此即便該公司的基本面很好，當技術面賣出訊號出現時，還是得賣。「飆股的長相」作者提出3個運用賣出指標的重點，讓你今後賣股能當機立斷，不必求人或瞎猜。
美股探險記第4課:美股選股池分類器使用教學｜本益成長比最適合用在哪些產業？
美股該如何選股？如果你有實際開發過美股策略，會發現一件很奇怪的事，那就是台股有用的策略，在美股幾乎都失效。除了高效率市場的因素，我想還有一...
探討進出時機的處置股策略 | 我跳進來了，我又跳出去了，打我啊笨蛋XD
簡介 在去年的大多頭行情內，隨著大航海時代的開啟，應該越來越多人聽過水手彼此詢問「你被關過嗎?」「你出獄了嗎?」，大家這才發現股票也是會被...
生命週期投資法則：眾多諾貝爾經濟學獎得主同聲讚譽的長期投資方法！
在股市中投資，大部分人都希望達到最大收益，但風險也伴隨著高回報。你可曾想過，有一個投資策略可以90%機率比固定配置報酬更好嗎？更重要的是，這個策略直接應用了兩位諾貝爾經濟學獎得主的研究結果！在本篇文章中，我們將深入了解生命週期投資法這個策略，並且引用生動的薪水例子，讓大家更加易懂地掌握兩位諾貝爾獎得主的理論。
資產配置：獲得年報酬 40% 的穩健投資組合 (腳本公開)
在這篇文章中，大家將瞭解該如何透過資產配置來分配選股策略的資金比重，來大幅度降低投資組合的總風險。我們做了5000次的參數組合實驗，告訴大家該如何應用效率前緣的概念，去判斷參數的好壞。同時我們也提供了簡易的試算器，讓大家根據自己的風險承受度，適當放大槓桿並獲得更高的報酬！
月營收選股｜股價創新高｜新手必學的雙動能策略
月營收是台股獨特的基本面因子，操作台股的玩家，都知道月營收的影響性，常可先預判季財報，究竟月營收選股條件要怎麼寫？這篇就用超簡單的語法，結合「突破策略豆知識」技巧寫出15年來年化報酬37%的高報酬率策略，讓你迅速上手月營收突破這個台股經典的策略。
